Новости

2021-11-26Сертифицированный бренд: CapitalProf
Мы рады сообщить Вам о том, что бренд CapitalProf прошел процедуру сертификации и стал
2021-11-09Вниманию участников финансовых рынков!
Информируем Вас о том, что 09.11.2021 года срок действия сертификата компании QUOTEX
>все новости

Проекты нормативных документов

2013-04-12Проект приказа ФСФР России "О внесении изменений в Положение о временной администрации по
О внесении изменений в Положение о временной администрации по управлению
2013-04-10Приказ об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной службой по
Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной службой по
>все документы

ОФИЦИАЛЬНЫЕ публикации


Пруденциальный надзор

з) нераспределенная прибыль (непокрытый убыток).

6. Величина переоценки нетто – позиций определяется как разница между величиной оценки нетто – позиций на дату расчета размера минимально допустимого капитала и величиной оценки нетто – позиций на конец последнего предшествующего отчетного года, рассчитанные по следующей формуле:

где:

NPV - величина переоценки нетто – позиций;

NSi величина нетто – позиции по i-ой ценной бумаге, рассчитанная как:

где:

NSi;0 – остаток i-ых ценных бумаг, принадлежащих профессиональному участнику (управляющей компании) на дату расчета размера минимально допустимого капитала (на конец последнего предшествующего отчетного года);

NSi;k – количество i-ых ценных бумаг, которые должны поступить в собственность профессиональному участнику (управляющей компании) по k-му обязательству;

NSi;n – количество i-ых ценных бумаг, принадлежащих профессиональному участнику (управляющей компании), которые подлежат выбытию в силу n-го обязательства;

Pi – цена i-ой ценной бумаги на дату расчета размера минимально допустимого капитала (на конец последнего предшествующего отчетного года);

NCj - величина нетто – позиции по j-ой иностранной валюте, рассчитанная как:

где:

j;0 – остаток j-ой иностранной валюты, принадлежащих профессиональному участнику (управляющей компании) на дату расчета размера минимально допустимого капитала (на конец последнего предшествующего отчетного года);

NCj;k – количество j-ой иностранной валюты, которое должно поступить в собственность профессиональному участнику (управляющей компании) по k-му обязательству;

NCj;n – количество j-ой иностранной валюты, принадлежащее профессиональному участнику (управляющей компании), которое подлежит выбытию в силу n-го обязательства;

FXRatej – курс j-ой иностранной валюты к рублю на дату расчета размера минимально допустимого капитала (на конец последнего предшествующего отчетного года);

NCC - величина нетто – позиции по денежным средствам в рублях, рассчитанная как:

где:

NCC0 – остаток денежных средств, принадлежащих профессиональному участнику (управляющей компании) на дату расчета размера минимально допустимого капитала (на конец последнего предшествующего отчетного года);

 1 2 3  4 ...  >  >> 

 
loaded:ok