Новости

2022-01-18BRIGHTWIN SECURITIES - Прохождение повторной сертификации
Мы рады сообщить Вам о том, что компания BRIGHTWIN SECURITIES успешно прошла процедуру
2022-01-15Вниманию участников финансовых рынков!
Информируем Вас о том, что 15.01.2022 года срок действия сертификата компании
>все новости

Проекты нормативных документов

ОФИЦИАЛЬНЫЕ публикации


Пруденциальный надзор

src="/common/upload/10-2.jpg"> - коэффициент, присвоенный j-му контрагенту в соответствии с приложением №1 к настоящему Положению;

– оценочная стоимость кредитного риска по обязательству, возникающему в результате полного или частичного прекращения иных обязательств, стороной которых является j-ый контрагент, зачетом или иным способом (далее - неттинг), предусмотренным договором с j-ым контрагентом в отношении указанных обязательств. Показатель рассчитывается по следующей формуле:

, где:

- оценочная стоимость рыночного риска по обязательствам, подлежащим прекращению в результате неттинга, рассчитанная по правилам расчета оценочной стоимости рыночного риска, предусмотренных пунктом 19 настоящего Положения, за период t+1 дней. При этом t – количество дней, предусмотренное договором для установления факта неисполнения стороной обязательств по договору;

- текущая цена i-го объекта сделки, определенная на день предшествующий дню расчета минимально допустимого капитала;

- цена i-го объекта сделки, определенная в n-ом договоре;

- количество i-го объекта в n-ой сделке, принимающего положительное значение, если профессиональный участник (управляющая компания) вправе требовать его по этой сделке, или отрицательное значение, если профессиональный участник обязан поставить его по этой сделке. Если условиями n-ой сделки не предусмотрена поставка объекта сделки, показатель принимает положительное значение в случае получения выгоды профессиональным участником (управляющей компанией) при увеличении текущей цены i-го объекта n-ой сделки или отрицательное значение, в случае получения выгоды профессиональным участником (управляющей компанией) при снижении текущей цены i-го объекта n-ой сделки;

– оценочная стоимость кредитного риска по обязательствам, стороной которых является j-ый контрагент, и в отношении которых не предусмотрено осуществление неттинга. Показатель рассчитывается по следующей формуле:

, где:

- оценочная стоимость рыночного риска по i-му объекту
n-ой сделки, рассчитанная по правилам расчета оценочной стоимости рыночного риска, предусмотренных пунктом 19 настоящего Положения, за период t+1 дней. При этом t – количество дней, предусмотренное договором для установления факта неисполнения стороной обязательств по договору;

- показатели, предусмотренные настоящим пунктом для расчета показателя .

11. Оценочная стоимость риска неисполнения клиентами профессионального участника обязательств по погашению своей задолженности перед профессиональным участником, рассчитывается по следующей формуле:

 <<  <  1  2  3 4 5  6 ...  >  >> 

 
loaded:ok